网格策略对比
直接答案
网格策略对比在同一段历史数据上并排比较等差网格、等比网格与买入持有基准的期末资产、收益率、手续费与最大回撤，并用资金曲线呈现差异；结果仅为历史表现，不代表未来。
网格策略对比在同一段历史数据上并排比较等差网格、等比网格与买入持有基准的期末资产、收益率、手续费与最大回撤，并用资金曲线直观呈现差异。
多空/双向类策略请使用站内多空网格计算器单独测算；本页聚焦“网格该用等差还是等比、以及和直接持有相比到底值不值”。
网格策略对比
场景 / 明细表
| 策略 | 卖出/交易次数 | 手续费 (USDT) | 净收益 (USDT) | 总收益率 | 最大回撤 | 期末资产 (USDT) |
|---|
关键数据与事实
- 等比网格档位
- Level(i) = 下限 × ratio^i，ratio = (上限 / 下限)^(1/网格数)
- 等差网格价差
- (上限 − 下限) ÷ 网格数每档价差固定
- 买入持有基准
- 期初全额买入并持有到期末不含手续费
- 空仓基准
- 始终持有现金
什么是网格策略对比
等差网格每档价差固定；等比网格每档比例固定，低价区档位更密、单格绝对金额更小。两者在同样行情下的成交分布不同。
本工具让两类网格与“不操作”的基准同台对比，回答：震荡收益是否足以弥补持有/错失的风险。
怎么用策略对比
- 选择数据来源并输入区间、网格数、本金与费率。
- 点击计算，对比四行的期末资产与最大回撤。
- 查看资金曲线：网格曲线更平滑，还是被持有曲线远远甩开。
- 结合多空网格计算器评估双向策略，综合判断。
说明
Level(i) = Lower × ratio^i，ratio = (Upper / Lower)^(1/Grids)
等差网格则每档价差固定 = (Upper − Lower) ÷ Grids。
计算示例
若历史以震荡为主，等差/等比网格的已实现收益可能高于买入持有，且回撤更小；若历史处于单边上涨，买入持有会显著跑赢网格。
资金曲线能一眼看出差异来自“波动机会”还是“趋势红利”，方便你结合对未来的判断做选择。
使用建议
- 基准不可省。不与持有/现金比较，就无法判断网格到底是“赚了波动钱”还是“跑输拿着不动”。
- 等比网格更适合宽价格区间。价格跨度越大，等比在低价区更密的特点越有价值；跨度小的区间两者差异有限。
常见问题
等差和等比网格什么时候差异大？
当区间上下限相差数倍时差异明显：等比在低价区生成更密档位，绝对价差更小；窄区间里两者近似。
为什么买入持有也算进来？
它是衡量网格“相对价值”的基准：如果持有在同一历史里收益更高，说明该参数更适合趋势而非震荡环境。
网格在单边行情一定输给持有吗？
上升单边中网格提前卖出会踏空，通常输给持有；但下跌行情中网格分批买入、平均成本更低，回撤可能小于满仓持有。
多空网格在哪里测？
本页聚焦做多网格与基准；双向（多空）网格请使用“多空网格计算器”做静态收益估算。
资料来源与参考
- What Is Backtesting?Investopedia
- What Is the Sharpe Ratio?Investopedia