网格历史回测
直接答案
网格历史回测把区间、网格数、本金与费率放进历史收盘价中做逐日模拟，输出期末资产、收益率、卖出次数、胜率、最大回撤与手续费并绘制资金曲线；结果仅为历史，不构成对未来收益的保证。
网格历史回测把参数放进历史价格里跑一遍：输入区间、网格数、本金与手续费，选择交易所真实行情（日线/小时线）、内置演示序列或粘贴你自己的历史收盘价，即可得到期末资产、收益率、卖出次数、胜率、最大回撤与手续费，并绘制资金曲线。
真实行情模式会经本站 Worker 只读代理，从交易所公共行情端点获取 ETH / BTC / SOL / XRP 的日线或小时线收盘价，并在边缘缓存约 1 小时；“内置演示序列”仅为演示流程、并非真实行情。
网格历史回测
计算结果
以下结果遵循本页列出的计算假设，仅供参考。
- 数据点数
- —
- 期末资产（按模型）
- —
- 净收益（期末−本金）
- —
- 总收益率
- —
- 已实现卖出次数
- —
- 卖出胜率
- —
- 手续费合计
- —
- 最大回撤
- —
- 最大资金占用
- —
关键数据与事实
- 成交规则（收盘粒度）
- 跌破买入档 → 按档价买入；涨过卖出档 → 按档价卖出每格资金 = 本金 ÷ 网格数，资金耗尽后不再买入
- 收益率
- (期末净值 − 本金) ÷ 本金
- 最大回撤
- max(峰值回落比例)
- 净值定义
- 现金 + 持仓 × 当日收盘价
- 示例：2500–3500 · 50 格
- 演示序列约 240 个点1000 USDT、0.05% 费率，输出收益率与最大回撤
什么是网格历史回测
回测回答“这套参数在过去怎么走”：不只是赚多少，还看交易频率、胜率、资金占用峰值与最大回撤。
本站实现为收盘价粒度、确定性规则的逐日模拟，参数透明、可复现；粘贴数据即可复验。
怎么用历史回测
- 数据来源选择“真实行情”，选好交易对（ETH/BTC/SOL/XRP）、周期（日线/小时线）与取多少根 K 线；也可选择“粘贴自定义历史”逐行粘贴自己的收盘价，或用内置演示序列体验流程。
- 输入价格区间、网格数量、本金与单边手续费率。
- 点击计算，先看收益率与期末资产，再看最大回撤与资金占用。
- 更换区间/网格数重复回测，横向比较不同参数的过去表现。
模型规则
下跌穿过买入档 → 按档价买入（每格等额资金） 上涨越过卖出档 → 按档价卖出并记录净利
资金 = 本金 − 已用 − 手续费；净值 = 现金 + 持仓 × 当日收盘。
收益率 = (期末净值 − 本金) ÷ 本金 最大回撤 = max(峰值回落比例)
计算示例
用内置演示序列（约 240 个点、区间 2500～3500、50 格、1000 USDT、0.05%）：工具会给出期末资产、总收益率、卖出次数与最大回撤等指标及资金曲线。
若切换到“真实行情”拉取 ETH 实际日收盘（365 根约一年）并得到相近收益区间，说明该参数在该样本上处于可行范围；反之则应调整。
使用建议
- 用真实数据、而不是演示序列下结论。优先选“真实行情”拉取交易所历史，演示序列仅用于熟悉操作。
- 同时看收益与回撤。高收益伴随高占用与深回撤并不罕见，单看收益率会高估策略质量。
常见问题
真实行情数据来自哪里？
经本站 Worker 只读代理，从交易所公共行情端点获取 ETH/BTC/SOL/XRP 的日线或小时线收盘价，边缘缓存约 1 小时；本工具只取收盘价用于回测，不涉及下单。
回测准确吗？
它是收盘价粒度、理想成交价的确定性模型，忽略滑点与部分成交，因此通常高估表现。更精细的回测需要分钟级与盘口数据。
演示序列是真实行情吗？
不是。它是由确定性波形合成的演示数据，仅用于展示流程，请勿据此做任何判断。
粘贴数据格式是什么？
每行一个数字（收盘价），或“日期,收盘价”格式；程序会取每行最后一个数字。建议至少 20 个以上数据点。
为什么回测里手续费显得低？
因为卖出次数由档位触发决定；若价格长期单边、触发少，手续费自然低，同时收益也低——结合收益看才有意义。
资料来源与参考
- What Is Backtesting?Investopedia